PortfoliosLab logo
Сравнение PVCMX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVCMX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PVCMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.50%
91.77%
PVCMX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVCMX:

-0.11

^GSPC:

0.55

Коэф-т Сортино

PVCMX:

-0.11

^GSPC:

0.90

Коэф-т Омега

PVCMX:

0.98

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

PVCMX:

-0.09

^GSPC:

0.57

Коэф-т Мартина

PVCMX:

-0.22

^GSPC:

2.21

Индекс Язвы

PVCMX:

2.27%

^GSPC:

4.84%

Дневная вол-ть

PVCMX:

4.46%

^GSPC:

19.38%

Макс. просадка

PVCMX:

-6.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PVCMX:

-4.13%

^GSPC:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%.


PVCMX

С начала года

-0.41%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.80%

5 лет

3.98%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVCMX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVCMX
Ранг риск-скорректированной доходности PVCMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVCMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
0.55
PVCMX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и ^GSPC

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.13%
-8.74%
PVCMX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.84%
11.45%
PVCMX
^GSPC