PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVCMX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVCMX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.05%
9.03%
PVCMX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVCMX:

0.70

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

PVCMX:

0.84

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

PVCMX:

1.17

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

PVCMX:

0.67

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

PVCMX:

2.01

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

PVCMX:

1.38%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PVCMX:

3.94%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

PVCMX:

-6.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PVCMX:

-2.86%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


PVCMX

С начала года

0.90%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-1.05%

1 год

2.12%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVCMX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVCMX
Ранг риск-скорректированной доходности PVCMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVCMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVCMX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.701.83
Коэффициент Сортино PVCMX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.842.47
Коэффициент Омега PVCMX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.33
Коэффициент Кальмара PVCMX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.672.76
Коэффициент Мартина PVCMX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.0111.27
PVCMX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.70
1.83
PVCMX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и ^GSPC

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.86%
-0.07%
PVCMX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89%
3.21%
PVCMX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab